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[할 수 있다!퀀트 투자] ch.04 듀얼 모멘텀 전략 - 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략 이번에는 듀얼 모멘텀 전략 중 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략을 선정해 공부해보았다. 선정 이유 : 방어형 투자전략 중 가장 알파 창출에 유리한 전략으로, 공격과 방어 두마리 토끼를 잡고 싶어서 전략 소개 : 듀얼 모멘텀 = 절대적 모멘텀 + 상대적 모멘텀 듀얼 모멘텀 전략이란 게리 안토나치가 만든 전략으로, 방어(MDD 축소)에 좋은 절대적 모멘텀과 공격(알파 창출)에 좋은 상대적 모멘텀 2가지를 합친 전략이다. 방어형 전략중 CAGR이 가장 높아 방어형 전략과 공격형 전략을 섞은 전략이라고 할 수 있다. ❓용어 설명 MDD (Maximum Draw Down) : 특정 기간 중 포트폴리오 최고점에서 최저점까지의 낙폭 지난 20년간 코스피가 반토막 난, 즉 MDD가 50% 이상이었던 경우가 3번이나 존재 1.. 2023. 7. 18.
[ChatGPT] GPT 4.0 분석 얼마전 OpenAI에서 GPT 4.0을 발표하며, 공식 홈페이지에 관련 내용을 기술해놓았다. https://openai.com/research/gpt-4 GPT-4 We’ve created GPT-4, the latest milestone in OpenAI’s effort in scaling up deep learning. GPT-4 is a large multimodal model (accepting image and text inputs, emitting text outputs) that, while less capable than humans in many real-world scenarios, exhi openai.com 테크니컬 리포트도 함께 발표했는데, 무려 100장에 이르른다.. 물론 app.. 2023. 4. 14.
[주가 예측 모델링] #3. LSTM으로 주가예측 모델 만들기 이제 데이터를 살펴봤으니, LSTM 기반의 주가예측 모델을 만들어보자. 우선 지난글에서 불러온대로 데이터를 다시 확인해본다. [이전글] #1. 주식 데이터 불러오기 (yfinance) [주가 예측 모델링] #1. 주식 데이터 불러오기 (yfinance) 앞서 2차전지 섹터 종목 분석에서 선정한 종목인 에코프로비엠 주가 예측 모델을 만들려고 한다. [이전글] - 2차전지 주요 종목 분석 with ChatGPT [국내주식] 2차전지 주요 종목 분석 with ChatGPT 2차전 didi-universe.tistory.com [이전글] #2. 주가 데이터 차트 그리기(matplotlib) [주가 예측 모델링] #2. 주가 데이터 차트 그리기 (matplotlib) 이전글에서 yfinance 라이브러리를 이용해.. 2023. 4. 6.
[주가 예측 모델링] #2. 주가 데이터 차트 그리기 (matplotlib) 이전글에서 yfinance 라이브러리를 이용해 주가 데이터를 불러왔다. [이전글] #1. 주가 데이터 불러오기 (yfinance) [주가 예측 모델링] #1. 주식 데이터 불러오기 (yfinance) 앞서 2차전지 섹터 종목 분석에서 선정한 종목인 에코프로비엠 주가 예측 모델을 만들려고 한다. [이전글] - 2차전지 주요 종목 분석 with ChatGPT [국내주식] 2차전지 주요 종목 분석 with ChatGPT 2차전 didi-universe.tistory.com 이제 차트로 시각화를 해보자. 시각화 원탑 라이브러리. matplotlib를 이용한다. 시간에 따른 종가 변화를 보기 위해 line 그래프를 그려보았다. import matplotlib.pyplot as plt plt.figure(figsi.. 2023. 4. 5.
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