반응형 퀀트투자5 [할 수 있다!퀀트 투자] ch.4 듀얼 모멘텀 전략 - 백테스트 무료로 포트폴리오 시뮬레이션이 가능한 Portfolio Visualizer를 이용해서 백테스트 진행 https://www.portfoliovisualizer.com/ Portfolio Visualizer Portfolio Visualizer is an online software platform for portfolio and investment analytics to help you make informed decisions when comparing and analyzing portfolios and investment products. Our suite of quantitative tools covers portfolio modeling and ba www.portfoliovisualizer.com.. 2023. 7. 18. [할 수 있다!퀀트 투자] ch.04 듀얼 모멘텀 전략 - 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략 이번에는 듀얼 모멘텀 전략 중 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략을 선정해 공부해보았다. 선정 이유 : 방어형 투자전략 중 가장 알파 창출에 유리한 전략으로, 공격과 방어 두마리 토끼를 잡고 싶어서 전략 소개 : 듀얼 모멘텀 = 절대적 모멘텀 + 상대적 모멘텀 듀얼 모멘텀 전략이란 게리 안토나치가 만든 전략으로, 방어(MDD 축소)에 좋은 절대적 모멘텀과 공격(알파 창출)에 좋은 상대적 모멘텀 2가지를 합친 전략이다. 방어형 전략중 CAGR이 가장 높아 방어형 전략과 공격형 전략을 섞은 전략이라고 할 수 있다. ❓용어 설명 MDD (Maximum Draw Down) : 특정 기간 중 포트폴리오 최고점에서 최저점까지의 낙폭 지난 20년간 코스피가 반토막 난, 즉 MDD가 50% 이상이었던 경우가 3번이나 존재 1.. 2023. 7. 18. [주가 예측 모델링] #1. 주식 데이터 불러오기 (yfinance) 앞서 2차전지 섹터 종목 분석에서 선정한 종목인 에코프로비엠 주가 예측 모델을 만들려고 한다. [이전글] - 2차전지 주요 종목 분석 with ChatGPT [국내주식] 2차전지 주요 종목 분석 with ChatGPT 2차전지 주요 종목 : 에코프로비엠, 에코프로, LG에너지솔루션, 삼성SDI 투자 전략 : 저 BPR + 고 GP/A 인 종목 선택! 할 수 있다, 퀀트 투자! 의 신마법공식 채택. 투자 개념 : BPR : 순자산/주가 GP/A = 매 didi-universe.tistory.com 주가 예측 모델을 만들기 위해 우선 주식 데이터를 불러와야 한다. python으로 주식이나 지수 데이터를 불러오는 다양한 방법이 있는데, 이번에는 Yahoo Finance의 정보를 제공해 주는 pythion 오픈.. 2023. 4. 5. [국내주식] 2차전지 주요 종목 분석 with ChatGPT 2차전지 주요 종목 : 에코프로비엠, 에코프로, LG에너지솔루션, 삼성SDI 투자 전략 : 저 BPR + 고 GP/A 인 종목 선택! 할 수 있다, 퀀트 투자! 의 신마법공식 채택. 투자 개념 : BPR : 순자산/주가 GP/A = 매출총이익 / 총자산 (매출총이익 = 매출액 - 매출원가) 위 개념에 대해 ChatGPT에게 물어봤다. BPR PBR은 Price-to-Book Ratio(주가순자산비율)의 약어로, 회사의 주가와 순자산(자본)을 비교하여 측정하는 지표입니다. PBR은 주가 대비 회사의 순자산 비율을 나타내므로, 회사의 가치가 주가에 비해 고평가되어 있는지 혹은 저평가되어 있는지를 판단하는 데 사용됩니다. 일반적으로 PBR이 1보다 낮으면 회사의 가치가 저평가되어 있다는 것을 나타내고, PBR.. 2023. 4. 4. 이전 1 2 다음 반응형
