반응형 퀀트전략1 [할 수 있다!퀀트 투자] ch.04 듀얼 모멘텀 전략 - 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략 이번에는 듀얼 모멘텀 전략 중 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략을 선정해 공부해보았다. 선정 이유 : 방어형 투자전략 중 가장 알파 창출에 유리한 전략으로, 공격과 방어 두마리 토끼를 잡고 싶어서 전략 소개 : 듀얼 모멘텀 = 절대적 모멘텀 + 상대적 모멘텀 듀얼 모멘텀 전략이란 게리 안토나치가 만든 전략으로, 방어(MDD 축소)에 좋은 절대적 모멘텀과 공격(알파 창출)에 좋은 상대적 모멘텀 2가지를 합친 전략이다. 방어형 전략중 CAGR이 가장 높아 방어형 전략과 공격형 전략을 섞은 전략이라고 할 수 있다. ❓용어 설명 MDD (Maximum Draw Down) : 특정 기간 중 포트폴리오 최고점에서 최저점까지의 낙폭 지난 20년간 코스피가 반토막 난, 즉 MDD가 50% 이상이었던 경우가 3번이나 존재 1.. 2023. 7. 18. 이전 1 다음 반응형