반응형 강환국3 [할 수 있다!퀀트 투자] ch.4 듀얼 모멘텀 전략 - 백테스트 무료로 포트폴리오 시뮬레이션이 가능한 Portfolio Visualizer를 이용해서 백테스트 진행 https://www.portfoliovisualizer.com/ Portfolio Visualizer Portfolio Visualizer is an online software platform for portfolio and investment analytics to help you make informed decisions when comparing and analyzing portfolios and investment products. Our suite of quantitative tools covers portfolio modeling and ba www.portfoliovisualizer.com.. 2023. 7. 18. [할 수 있다!퀀트 투자] ch.04 듀얼 모멘텀 전략 - 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략 이번에는 듀얼 모멘텀 전략 중 한국 팩터 듀얼 모멘텀 전략을 선정해 공부해보았다. 선정 이유 : 방어형 투자전략 중 가장 알파 창출에 유리한 전략으로, 공격과 방어 두마리 토끼를 잡고 싶어서 전략 소개 : 듀얼 모멘텀 = 절대적 모멘텀 + 상대적 모멘텀 듀얼 모멘텀 전략이란 게리 안토나치가 만든 전략으로, 방어(MDD 축소)에 좋은 절대적 모멘텀과 공격(알파 창출)에 좋은 상대적 모멘텀 2가지를 합친 전략이다. 방어형 전략중 CAGR이 가장 높아 방어형 전략과 공격형 전략을 섞은 전략이라고 할 수 있다. ❓용어 설명 MDD (Maximum Draw Down) : 특정 기간 중 포트폴리오 최고점에서 최저점까지의 낙폭 지난 20년간 코스피가 반토막 난, 즉 MDD가 50% 이상이었던 경우가 3번이나 존재 1.. 2023. 7. 18. [할 수 있다!퀀트 투자] Ch.0 왜 계량투자 인가 01. 책의 목적과 구조 계량 투자 (= 퀀트 투자) 란? : (재무제표와 주가 관련 지표들을 활용해) 수치만 보고 투자하는 방식 - 객관적으로 검증할 수 있다는 점이 장점. 이 책은 크게 "방어형/공격형" 으로 전략을 나누고, 투자 스타일에 따라서도 다음과 같은 5가지 전략으로 나눠 정리함. 투자 스타일에 따른 전략 : 밸류(가치투자), 퀄리티(우량주 투자), 모멘텀(추세 투자), 자산배분(주식, 채권, 현금 등에 자산을 배분), 콤보 전략 (4개 전략 융합) 책을 다 읽으면 아래 질문에 대답이 가능하다고 한다. 또한 이 책은 다음과 같은 37개 투자전략을 공개한다. 이 중에 마음에 드는 전략을 하나 골라서 해보거나, 직접 나만의 전략을 만들어서 해보자! 02. 핵심 개념 장착하기 시가총액 = 주가 X.. 2023. 4. 2. 이전 1 다음 반응형
